Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego
drukpdfepubmobi

Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego

Krzysztof Piasecki, Edyta Tomasik

Recenzent: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Publikacje elektroniczne

PDF1,5 MB
ISBN: 978-83-63804-09-1
ePUB3,02 MB
ISBN: 978-83-63804-10-7
MOBI 6,9 MB
ISBN: 978-83-63804-11-4

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

39.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 104
wydana: maj 2013
ISBN: 978-83-63804-08-4

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
materiały dodatkowe
Jedną z form wiedzy o rynkach kapitałowych są rozkłady stóp zwrotu. Wskazanie właściwego rodzaju rozkładu stóp zwrotu umożliwia tworzenie lepiej uzasadnionych strategii inwestycyjnych.
Książka odpowiada na pytanie o rodzaj rozkładu stóp zwrotu z instrumentów finansowych polskiego rynku kapitałowego.
Zaprezentowana diagnoza oparta jest na wynikach wieloaspektowych badań 694 szeregów czasowych notowań. Zastosowana metoda dedukcji sprawia, że książka może też służyć jako vademecum poświęcone problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu.

Obszerność dokumentacji badań skłoniła Autorów do wydzielenia jej i umieszczenia w zasobach internetu, na stronie wydawnictwa edu-Libri, jako ogólnie dostępne źródło. Linki odwołujące się do tych zasobów Czytelnik znajdzie w książce w miejscach omówienia konkretnych wyników.
  • Wstęp
  • 1. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego
    • 1.1. Istota i pojęcie rynku kapitałowego
    • 1.2. Instrumenty finansowe polskiego rynku kapitałowego
    • 1.3. Charakterystyki wybranych indeksów
    • 1.4. Dobór przedmiotu badań
    • 1.5. Systemy notowań badanych spółek
    • 1.6. Hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym
  • 2. Rozkłady stóp zwrotu
    • 2.1. Stopa zwrotu obarczona ryzykiem wartości bieżącej
    • 2.2. Wybrane rozkłady nieskończenie podzielne
      • 2.2.1. Rozkład normalny (Gaussa)
      • 2.2.2. Rozkład t-Studenta
      • 2.2.3. Rozkłady α-stabilne
      • 2.2.4. Uogólniony odwrotny rozkład gaussowski (GIG)
      • 2.2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny (GH)
      • 2.2.6. Rozkład hiperboliczny
      • 2.2.7. Normalny odwrotny rozkład gaussowski (NIG)
      • 2.2.8. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład t-Studenta (GH t-Studenta)
      • 2.2.9. Uogólniony rozkład błędu (GED)
    • 2.3. Zastosowane testy statystyczne
      • 2.3.1. Test zgodności Kołmogorowa
      • 2.3.2. Test zgodności Kołmogorowa–Lillieforsa
      • 2.3.3. Test zgodności Andersona–Darlinga
      • 2.3.4. Wyznaczanie p-wartości – bootstrap parametryczny
    • 2.4. Badania rozkładów stóp zwrotu
    • 2.5. Badania rozkładu stóp notowanych na rynku polskim
  • 3. Charakterystyka badanych stóp zwrotu
    • 3.1. Opis analizowanych szeregów stóp zwrotu
    • 3.2. Statystyki opisowe badanych stóp zwrotu
    • 3.3. Weryfikacja hipotez o normalności rozkładu stóp zwrotu
  • 4. Aproksymacja rozkładów badanych stóp zwrotu
    • 4.1. Estymacja parametrów rozkładów normatywnych
    • 4.2. Weryfikacja zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym
    • 4.3. Ocena aproksymacji rozkładów empirycznych przez rozkłady normatywne
    • 4.4. Rozmyty dopuszczalny rozkład normatywny
  • Podsumowanie
  • Bibliografia

Materiały uzupełniające:

rysunki 1.1. i 1.2.- Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej
tabela 1.1- Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabela 1.2- Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabele 3.1 - 3.3- Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.4 - 3.6- Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.7 - 3.9- Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.10 - 3.12- Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.13 - 3.15- Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.16 - 3.18- Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.19 - 3.21- Kurtozy rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.22 - 3.27- Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów
tabele 4.1 - 4.141- Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.142 - 4.282- Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.283 - 4.423- Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.