MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały uzupełniające:

rysunki 1.1. i 1.2. - Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej

tabela 1.1 - Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010

tabela 1.2 - Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010

tabele 3.1 - 3.3 - Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.4 - 3.6 - Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.7 - 3.9 - Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.10 - 3.12 - Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład


tabele 3.13 - 3.15 - Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.16 - 3.18 - Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów

tabele 3.19 - 3.21 - Kurtozy rozkładów stóp zwrotów

tabele 3.22 - 3.27 - Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów

tabele 4.1 - 4.141 - Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

tabele 4.142 - 4.282 - Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

tabele 4.283 - 4.423 - Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

Tabela 3.4. Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG i WIG20 oraz akcji wchodzących w skład portfela WIG20
Akcja/indeks h3 b3 h4 b4 h5 cW
PKOBP 0,1213 -0,2542 0,2731 0,0374
PEKAO 0,1467 0,0203 0,0978 -0,3350 0,3275 0,0438
KGHM 0,3115 -0,3085 0,1666 -0,3224 0,4095 0,0571
PKNORLEN -0,1171 0,0891 -0,2729 0,1818 0,0221
TPSA 0,2560 -0,3342 0,0528 -0,0745 -0,0649 -0,0201
BZWBK 0,1276 -0,0907 0,1456 -0,3643 0,3516 0,0624
ASSECOPOL 0,4409 -0,5964 0,1080 -0,1985 0,1178 -0,0019
PGNIG 0,0702 -0,1244 0,0201 -0,0069
GETIN 0,1781 -0,4204 0,4582 0,0436
GTC 0,2007 -0,3330 0,2101 0,0530
TVN 0,1843 -0,2343 0,2202 0,0614
BRE 0,2883 -0,1252 0,1224 -0,4166 0,3207 0,0293
CEZ 0,1083 -0,0851 0,0921 0,0111
PBG 0,3119 -0,1693 0,0353 0,1203
POLIMEXMS 0,1232 -0,2268 0,2669 -0,4007 0,2252 0,0964
LOTOS 0,1130 -0,4310 0,3927 -0,0073
CYFRPLSAT 0,0510 0,0129 0,0220
AGORA 0,4563 -0,3315 0,0034 -0,2857 0,2258 -0,0534
CERSANIT 0,3130 -0,1167 0,2145 -0,4130 0,1485 0,0687
BIOTON 0,3489 -0,5452 -0,0564 -0,0233
WIG20 0,2308 -0,2377 0,0924 -0,2674 0,2066 0,0142
WIG 0,1956 -0,1794 0,1207 -0,2868 0,2321 0,0370
Źródło: [Tomasik, 2011].
Tabela 3.5. Średnie stóp zwrotów z indeksu MWIG40 i akcji wchodzących w skład jego portfela
Akcja/indeks h3 b3 h4 b4 h5 cW
INGBSK 0,2159 -0,0432 0,1024 -0,3512 0,4050 0,0487
HANDLOWY 0,1970 -0,0537 0,0593 -0,3611 0,3564 0,0153
NETIA -1,1582 0,0349 -0,1323 0,2232 -0,1204
LPP 0,2782 -0,2229 0,2007 0,1702
KERNEL -0,1039 0,4391 0,1452
SWIECIE 0,2083 -0,0192 0,1080 -0,2336 0,2566 0,0593
STALPROD -0,0902 0,0748 0,3472 -0,3784 0,1641 0,1551
MILLENNIUM 0,3928 -0,4204 0,1207 -0,5500 0,4546 -0,0072
EUROCASH 0,2043 -0,0777 0,2983 0,1303
EMPERIA 0,1801 -0,2495 0,1775 0,0875
KETY 0,2837 -0,1344 0,1241 -0,3585 0,2653 0,0507
ECHO 0,4733 -0,1206 0,1053 -0,4112 0,2549 0,0238
AMREST 0,3100 -0,2891 0,2570 0,0981
CCC 0,3236 -0,2103 0,1418 0,1279
BUDIMEX 0,2199 -0,1603 0,1265 -0,2168 0,1537 0,0574
ORBIS 0,1419 -0,3052 0,1289 -0,2978 0,1279 0,0157
SYNTHOS 0,2546 -0,4728 0,4400 0,0661
ELBUDOWA 0,0742 -0,1807 0,1969 -0,1946 0,0872 0,0832
KOGENERA   -0,0367 0,0215 -0,0382 0,1992 0,0262
MOSTALWAR -0,0144 -0,3149 0,1534 -0,0265 0,2425 0,0810
NFIEMF 0,0548 0,0087 0,1227 -0,3778 0,3414 0,0641
PEP 0,3251 -0,1954 0,2312 0,1306
CIECH 0,2894 -0,5217 0,2407 0,0143
BANKBPH -0,0304 -0,0393 0,1190 -0,8834 0,3868 -0,0420
MMPPL -0,0828 -0,1395 0,1038 -0,0592
KOPEX -0,0512 -0,3767 0,3002 -0,4622 0,3625 0,1131
PULAWY 0,2191 -0,2423 0,1504 0,0288
POLNORD -0,0926 -0,0468 0,2667 -0,6597 0,1667 0,0583
LCCORP -0,6017 0,4072 -0,2117
IDMSA 0,6108 -0,7258 0,3486 0,0870
ALCHEMIA 0,1523 0,1011 0,3702 -0,1775 -0,0272 0,1384
MOSTALZAB -0,0239 -0,2025 0,0858 -0,5007 0,2522 -0,0325
VISTULA 0,1770 -0,1495 0,2222 -0,6396 0,3397 0,0470
GANT -0,0407 -0,0552 0,4423 -0,5960 0,2804 0,1388
IMPEXMET 0,3217 -0,1250 0,2186 -0,6336 0,3115 0,0371
PETROLINV -0,6841 -0,3272 -0,5346
STALEXP 0,0862 -0,7695 0,1162 -0,3149 -0,0371 -0,1097
DUDA 0,2193 -0,7471 0,1738 0,0039
MWIG40 0,1693 -0,0844 0,1295 -0,3711 0,2381 0,0386
Źródło: [Tomasik, 2011].
Tabela 3.6. Średnie stopy zwrotów z indeksu SWIG80 i akcji wchodzących w skład jego portfela
Akcja/indeks h3 b3 h4 b4 h5 cW
CCIINT 0,3811 -0,1924 0,3255 0,0691
INTERCARS 0,2364 -0,4330 0,4630 0,0825
BOMI -0,2170 0,1727 -0,0598
KREDYTB 0,1720 -0,0156 0,0309 -0,4290 0,3940 -0,0009
KOFOLA 0,0441 -0,0138 -0,0396 0,0187
COMARCH 0,2146 -0,2444 0,1287 -0,4023 0,3394 0,0339
APATOR 0,1904 -0,0292 -0,0001 -0,2918 0,2333 -0,0410
FARMACOL -0,0888 -0,0039 0,0699 -0,2430 0,2345 0,0351
PGF 0,0056 -0,0137 0,0925 -0,4576 0,3651 0,0153
RAFAKO 0,0542 -0,0975 0,1551 -0,3962 0,4974 0,0793
WSIP 0,0489 -0,0258 0,1170 0,0371
ZELMER 0,2191 -0,3160 0,3433 0,0721
TRAKCJA -0,1535 0,0720 -0,0379
DEBICA -0,1361 -0,0833 0,1042 -0,3205 0,2405 0,0271
SANOK 0,0948 -0,0983 0,1780 -0,4801 0,3936 0,0593
FAMUR 0,3288 -0,4724 0,3777 -0,0192
HBPOLSKA -0,1949 -0,1497 -0,1783
ASSECOSLO 0,2730 -0,3246 0,1237 -0,0408
DOMDEV 0,1624 -0,5554 0,4223 -0,1116
COMP 0,1576 -0,2703 0,2222 0,0375
SNIEZKA 0,0818 -0,2611 0,2689 0,0231
MNI 0,5977 -0,1739 -0,0001 -0,2918 0,2333 -0,0410
GRAJEWO 0,0722 0,1116 0,2000 -0,6831 0,3800 0,0457
ARMATURA -0,0884 0,2347 0,0478
ATM 0,2774 -0,4655 0,3918 0,0779
ERBUD -0,3423 0,3190 -0,0812
WAWEL 0,0031 0,0361 0,2126 -0,2375 0,2385 0,1275
JUTRZENKA 0,1881 -0,0838 0,1806 -0,5134 0,3960 0,0656
ASTARTA -0,0511 -0,1757 0,6560 0,0959
AZOTYTARNOW -0,4678 0,2580 -0,0082
BOS 0,1331 -0,0417 0,0303 -0,1064 0,0330 0,0019
ELSTAROIL 0,1761 -0,3194 0,2907 0,0569
KOELNER 0,2787 -0,5502 0,2351 0,0145
FORTE 0,2307 -0,2942 0,1252 -0,3590 0,5362 0,0390
ABPL 0,3706 -0,5493 0,6684 0,0321
RUCH 0,4170 -0,4520 0,1668 -0,1050
MERCOR -0,2380 -0,0662 -0,1646
NEPENTES -0,0670 0,1896 0,0571
BARLINEK 0,2389 -0,6799 0,3089 -0,0781
PEKAES 0,1068 -0,2037 0,1505 0,0118
MCI -1,3289 0,2489 -0,7346 0,3775 -0,0216
POLICE 0,0931 -0,3371 0,1076 -0,0460
ATMGRUPA 0,1986 -0,3502 0,0733 0,0309
SYGNITY 0,4063 -0,1961 0,0131 -0,4054 -0,1224 -0,0955
LENTEX 0,3352 -0,1684 0,1534 -0,5298 0,3610 0,0249
TORFARM 0,1132 -0,2716 0,3104 0,0359
ALMA 0,0535 -0,1739 -0,0001 -0,2918 0,2333 -0,0410
ENERGOPLD 0,0590 -0,0348 0,1732 -0,2698 0,2195 0,0669
JWCONSTR -0,6756 0,3695 -0,2823
TIM 0,0691 -0,5345 0,3233 -0,6605 0,3260 0,0524
WARIMPEX -0,4929 0,1458 -0,2486
WIELTON -0,5024 0,2819 -0,1387
08OCTAVA 0,0993 0,1160 0,1116 -0,3903 0,2041 0,0410
STALPROFI -0,1535 0,2862 -0,4859 0,3606 0,1145
NOWAGALA 0,0500 -0,2677 0,1321 -0,0289
POLAQUA -0,4649 0,0904 -0,2467
HAWE -0,4410 0,3721 -0,1378
MIDAS 0,0929 -0,0510 0,1164 -0,4556 0,1636 0,0078
BBIDEVNFI -0,1642 -0,2467 0,1585 -0,5473 0,0799 -0,0191
ORCOGROUP -0,7018 0,0583 -0,4148
ZURAWIE 0,8267 -0,4470 0,1958 -0,0130
SKOTAN 0,0776 -0,3099 0,3775 -0,7434 0,4185 0,0674
MOSTALEXP 0,0658 -0,1394 0,0906 -0,4625 0,0379 -0,0457
LUBAWA 0,0845 -0,2521 0,2933 -0,3139 0,1093 0,1114
MIT 0,3060 -0,0407 -0,0548 -0,5565 0,2469 -0,1085
BBIZENNFI -0,1453 0,0045 0,0805 -0,5359 -0,0181 -0,0610
HUTMEN 0,1218 -0,2824 0,1830 -0,7235 0,4784 0,0003
COGNOR 0,0711 -0,2339 0,2065 -0,4936 0,1075 0,0178
BORYSZEW 0,5013 -0,1751 0,2863 -0,6444 0,5521 0,1100
PROCHNIK -0,2685 -0,3861 0,0866 -0,3117 0,0000 -0,0381
KREZUS -0,0289 -0,1582 0,1092 -0,5365 0,1517 -0,0244
PONAR 0,1424 0,1263 0,2990 -0,7283 0,0420 0,0440
IBSYSTEM 0,1010 -0,8165 0,2056 -0,6311 0,1834 -0,0841
06MAGNA 0,0525 -0,0750 0,0715 -0,5313 -0,0385 -0,0535
HYGIENIKA 0,0929 -0,3958 0,1559 -0,0366
OPTIMUS 0,5619 -0,5371 -0,1096 -0,3556 0,1294 -0,1611
ATLANTIS 0,1689 -0,2030 0,0732 -0,2168 0,1036 -0,0275
RUBICON -0,1423 -0,1031 0,0027 -0,2102 -0,1163 -0,0569
KOLASTYNA -0,6092 -0,1559 -0,3105
SWIG80 0,2392 -0,1481 0,1757 -0,3163 0,2509 0,0638
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry