rysunki 1.1. i 1.2. - Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej
tabela 1.1 - Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabela 1.2 - Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabele 3.1 - 3.3 - Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.4 - 3.6 - Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.7 - 3.9 - Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.10 - 3.12 - Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.13 - 3.15 - Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.16 - 3.18 - Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.19 - 3.21 - Kurtozy rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.22 - 3.27 - Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów
tabele 4.1 - 4.141 - Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.142 - 4.282 - Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.283 - 4.423 - Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
| Akcja/indeks | h3 | b3 | h4 | b4 | h5 | cW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | – | – | 0,1213 | -0,2542 | 0,2731 | 0,0374 |
| PEKAO | 0,1467 | 0,0203 | 0,0978 | -0,3350 | 0,3275 | 0,0438 |
| KGHM | 0,3115 | -0,3085 | 0,1666 | -0,3224 | 0,4095 | 0,0571 |
| PKNORLEN | – | -0,1171 | 0,0891 | -0,2729 | 0,1818 | 0,0221 |
| TPSA | 0,2560 | -0,3342 | 0,0528 | -0,0745 | -0,0649 | -0,0201 |
| BZWBK | 0,1276 | -0,0907 | 0,1456 | -0,3643 | 0,3516 | 0,0624 |
| ASSECOPOL | 0,4409 | -0,5964 | 0,1080 | -0,1985 | 0,1178 | -0,0019 |
| PGNIG | – | – | 0,0702 | -0,1244 | 0,0201 | -0,0069 |
| GETIN | – | – | 0,1781 | -0,4204 | 0,4582 | 0,0436 |
| GTC | – | – | 0,2007 | -0,3330 | 0,2101 | 0,0530 |
| TVN | – | – | 0,1843 | -0,2343 | 0,2202 | 0,0614 |
| BRE | 0,2883 | -0,1252 | 0,1224 | -0,4166 | 0,3207 | 0,0293 |
| CEZ | – | – | 0,1083 | -0,0851 | 0,0921 | 0,0111 |
| PBG | – | – | 0,3119 | -0,1693 | 0,0353 | 0,1203 |
| POLIMEXMS | 0,1232 | -0,2268 | 0,2669 | -0,4007 | 0,2252 | 0,0964 |
| LOTOS | – | – | 0,1130 | -0,4310 | 0,3927 | -0,0073 |
| CYFRPLSAT | – | – | – | 0,0510 | 0,0129 | 0,0220 |
| AGORA | 0,4563 | -0,3315 | 0,0034 | -0,2857 | 0,2258 | -0,0534 |
| CERSANIT | 0,3130 | -0,1167 | 0,2145 | -0,4130 | 0,1485 | 0,0687 |
| BIOTON | – | – | 0,3489 | -0,5452 | -0,0564 | -0,0233 |
| WIG20 | 0,2308 | -0,2377 | 0,0924 | -0,2674 | 0,2066 | 0,0142 |
| WIG | 0,1956 | -0,1794 | 0,1207 | -0,2868 | 0,2321 | 0,0370 |
| Akcja/indeks | h3 | b3 | h4 | b4 | h5 | cW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGBSK | 0,2159 | -0,0432 | 0,1024 | -0,3512 | 0,4050 | 0,0487 |
| HANDLOWY | 0,1970 | -0,0537 | 0,0593 | -0,3611 | 0,3564 | 0,0153 |
| NETIA | – | -1,1582 | 0,0349 | -0,1323 | 0,2232 | -0,1204 |
| LPP | – | – | 0,2782 | -0,2229 | 0,2007 | 0,1702 |
| KERNEL | – | – | – | -0,1039 | 0,4391 | 0,1452 |
| SWIECIE | 0,2083 | -0,0192 | 0,1080 | -0,2336 | 0,2566 | 0,0593 |
| STALPROD | -0,0902 | 0,0748 | 0,3472 | -0,3784 | 0,1641 | 0,1551 |
| MILLENNIUM | 0,3928 | -0,4204 | 0,1207 | -0,5500 | 0,4546 | -0,0072 |
| EUROCASH | – | – | 0,2043 | -0,0777 | 0,2983 | 0,1303 |
| EMPERIA | – | – | 0,1801 | -0,2495 | 0,1775 | 0,0875 |
| KETY | 0,2837 | -0,1344 | 0,1241 | -0,3585 | 0,2653 | 0,0507 |
| ECHO | 0,4733 | -0,1206 | 0,1053 | -0,4112 | 0,2549 | 0,0238 |
| AMREST | – | – | 0,3100 | -0,2891 | 0,2570 | 0,0981 |
| CCC | – | – | 0,3236 | -0,2103 | 0,1418 | 0,1279 |
| BUDIMEX | 0,2199 | -0,1603 | 0,1265 | -0,2168 | 0,1537 | 0,0574 |
| ORBIS | 0,1419 | -0,3052 | 0,1289 | -0,2978 | 0,1279 | 0,0157 |
| SYNTHOS | – | – | 0,2546 | -0,4728 | 0,4400 | 0,0661 |
| ELBUDOWA | 0,0742 | -0,1807 | 0,1969 | -0,1946 | 0,0872 | 0,0832 |
| KOGENERA | -0,0367 | 0,0215 | -0,0382 | 0,1992 | 0,0262 | |
| MOSTALWAR | -0,0144 | -0,3149 | 0,1534 | -0,0265 | 0,2425 | 0,0810 |
| NFIEMF | 0,0548 | 0,0087 | 0,1227 | -0,3778 | 0,3414 | 0,0641 |
| PEP | – | – | 0,3251 | -0,1954 | 0,2312 | 0,1306 |
| CIECH | – | – | 0,2894 | -0,5217 | 0,2407 | 0,0143 |
| BANKBPH | -0,0304 | -0,0393 | 0,1190 | -0,8834 | 0,3868 | -0,0420 |
| MMPPL | – | – | -0,0828 | -0,1395 | 0,1038 | -0,0592 |
| KOPEX | -0,0512 | -0,3767 | 0,3002 | -0,4622 | 0,3625 | 0,1131 |
| PULAWY | – | – | 0,2191 | -0,2423 | 0,1504 | 0,0288 |
| POLNORD | -0,0926 | -0,0468 | 0,2667 | -0,6597 | 0,1667 | 0,0583 |
| LCCORP | – | – | – | -0,6017 | 0,4072 | -0,2117 |
| IDMSA | – | – | 0,6108 | -0,7258 | 0,3486 | 0,0870 |
| ALCHEMIA | 0,1523 | 0,1011 | 0,3702 | -0,1775 | -0,0272 | 0,1384 |
| MOSTALZAB | -0,0239 | -0,2025 | 0,0858 | -0,5007 | 0,2522 | -0,0325 |
| VISTULA | 0,1770 | -0,1495 | 0,2222 | -0,6396 | 0,3397 | 0,0470 |
| GANT | -0,0407 | -0,0552 | 0,4423 | -0,5960 | 0,2804 | 0,1388 |
| IMPEXMET | 0,3217 | -0,1250 | 0,2186 | -0,6336 | 0,3115 | 0,0371 |
| PETROLINV | – | – | – | -0,6841 | -0,3272 | -0,5346 |
| STALEXP | 0,0862 | -0,7695 | 0,1162 | -0,3149 | -0,0371 | -0,1097 |
| DUDA | – | – | 0,2193 | -0,7471 | 0,1738 | 0,0039 |
| MWIG40 | 0,1693 | -0,0844 | 0,1295 | -0,3711 | 0,2381 | 0,0386 |
| Akcja/indeks | h3 | b3 | h4 | b4 | h5 | cW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCIINT | – | – | 0,3811 | -0,1924 | 0,3255 | 0,0691 |
| INTERCARS | – | – | 0,2364 | -0,4330 | 0,4630 | 0,0825 |
| BOMI | – | – | – | -0,2170 | 0,1727 | -0,0598 |
| KREDYTB | 0,1720 | -0,0156 | 0,0309 | -0,4290 | 0,3940 | -0,0009 |
| KOFOLA | – | – | 0,0441 | -0,0138 | -0,0396 | 0,0187 |
| COMARCH | 0,2146 | -0,2444 | 0,1287 | -0,4023 | 0,3394 | 0,0339 |
| APATOR | 0,1904 | -0,0292 | -0,0001 | -0,2918 | 0,2333 | -0,0410 |
| FARMACOL | -0,0888 | -0,0039 | 0,0699 | -0,2430 | 0,2345 | 0,0351 |
| PGF | 0,0056 | -0,0137 | 0,0925 | -0,4576 | 0,3651 | 0,0153 |
| RAFAKO | 0,0542 | -0,0975 | 0,1551 | -0,3962 | 0,4974 | 0,0793 |
| WSIP | – | – | 0,0489 | -0,0258 | 0,1170 | 0,0371 |
| ZELMER | – | – | 0,2191 | -0,3160 | 0,3433 | 0,0721 |
| TRAKCJA | – | – | – | -0,1535 | 0,0720 | -0,0379 |
| DEBICA | -0,1361 | -0,0833 | 0,1042 | -0,3205 | 0,2405 | 0,0271 |
| SANOK | 0,0948 | -0,0983 | 0,1780 | -0,4801 | 0,3936 | 0,0593 |
| FAMUR | – | – | 0,3288 | -0,4724 | 0,3777 | -0,0192 |
| HBPOLSKA | – | – | – | -0,1949 | -0,1497 | -0,1783 |
| ASSECOSLO | – | – | 0,2730 | -0,3246 | 0,1237 | -0,0408 |
| DOMDEV | – | – | 0,1624 | -0,5554 | 0,4223 | -0,1116 |
| COMP | – | – | 0,1576 | -0,2703 | 0,2222 | 0,0375 |
| SNIEZKA | – | – | 0,0818 | -0,2611 | 0,2689 | 0,0231 |
| MNI | 0,5977 | -0,1739 | -0,0001 | -0,2918 | 0,2333 | -0,0410 |
| GRAJEWO | 0,0722 | 0,1116 | 0,2000 | -0,6831 | 0,3800 | 0,0457 |
| ARMATURA | – | – | – | -0,0884 | 0,2347 | 0,0478 |
| ATM | – | – | 0,2774 | -0,4655 | 0,3918 | 0,0779 |
| ERBUD | – | – | – | -0,3423 | 0,3190 | -0,0812 |
| WAWEL | 0,0031 | 0,0361 | 0,2126 | -0,2375 | 0,2385 | 0,1275 |
| JUTRZENKA | 0,1881 | -0,0838 | 0,1806 | -0,5134 | 0,3960 | 0,0656 |
| ASTARTA | – | – | -0,0511 | -0,1757 | 0,6560 | 0,0959 |
| AZOTYTARNOW | – | – | – | -0,4678 | 0,2580 | -0,0082 |
| BOS | 0,1331 | -0,0417 | 0,0303 | -0,1064 | 0,0330 | 0,0019 |
| ELSTAROIL | – | – | 0,1761 | -0,3194 | 0,2907 | 0,0569 |
| KOELNER | – | – | 0,2787 | -0,5502 | 0,2351 | 0,0145 |
| FORTE | 0,2307 | -0,2942 | 0,1252 | -0,3590 | 0,5362 | 0,0390 |
| ABPL | – | – | 0,3706 | -0,5493 | 0,6684 | 0,0321 |
| RUCH | – | – | 0,4170 | -0,4520 | 0,1668 | -0,1050 |
| MERCOR | – | – | – | -0,2380 | -0,0662 | -0,1646 |
| NEPENTES | – | – | – | -0,0670 | 0,1896 | 0,0571 |
| BARLINEK | – | – | 0,2389 | -0,6799 | 0,3089 | -0,0781 |
| PEKAES | – | – | 0,1068 | -0,2037 | 0,1505 | 0,0118 |
| MCI | – | -1,3289 | 0,2489 | -0,7346 | 0,3775 | -0,0216 |
| POLICE | – | – | 0,0931 | -0,3371 | 0,1076 | -0,0460 |
| ATMGRUPA | – | – | 0,1986 | -0,3502 | 0,0733 | 0,0309 |
| SYGNITY | 0,4063 | -0,1961 | 0,0131 | -0,4054 | -0,1224 | -0,0955 |
| LENTEX | 0,3352 | -0,1684 | 0,1534 | -0,5298 | 0,3610 | 0,0249 |
| TORFARM | – | – | 0,1132 | -0,2716 | 0,3104 | 0,0359 |
| ALMA | 0,0535 | -0,1739 | -0,0001 | -0,2918 | 0,2333 | -0,0410 |
| ENERGOPLD | 0,0590 | -0,0348 | 0,1732 | -0,2698 | 0,2195 | 0,0669 |
| JWCONSTR | – | – | – | -0,6756 | 0,3695 | -0,2823 |
| TIM | 0,0691 | -0,5345 | 0,3233 | -0,6605 | 0,3260 | 0,0524 |
| WARIMPEX | – | – | – | -0,4929 | 0,1458 | -0,2486 |
| WIELTON | – | – | – | -0,5024 | 0,2819 | -0,1387 |
| 08OCTAVA | 0,0993 | 0,1160 | 0,1116 | -0,3903 | 0,2041 | 0,0410 |
| STALPROFI | – | -0,1535 | 0,2862 | -0,4859 | 0,3606 | 0,1145 |
| NOWAGALA | – | – | 0,0500 | -0,2677 | 0,1321 | -0,0289 |
| POLAQUA | – | – | – | -0,4649 | 0,0904 | -0,2467 |
| HAWE | – | – | – | -0,4410 | 0,3721 | -0,1378 |
| MIDAS | 0,0929 | -0,0510 | 0,1164 | -0,4556 | 0,1636 | 0,0078 |
| BBIDEVNFI | -0,1642 | -0,2467 | 0,1585 | -0,5473 | 0,0799 | -0,0191 |
| ORCOGROUP | – | – | – | -0,7018 | 0,0583 | -0,4148 |
| ZURAWIE | – | – | 0,8267 | -0,4470 | 0,1958 | -0,0130 |
| SKOTAN | 0,0776 | -0,3099 | 0,3775 | -0,7434 | 0,4185 | 0,0674 |
| MOSTALEXP | 0,0658 | -0,1394 | 0,0906 | -0,4625 | 0,0379 | -0,0457 |
| LUBAWA | 0,0845 | -0,2521 | 0,2933 | -0,3139 | 0,1093 | 0,1114 |
| MIT | 0,3060 | -0,0407 | -0,0548 | -0,5565 | 0,2469 | -0,1085 |
| BBIZENNFI | -0,1453 | 0,0045 | 0,0805 | -0,5359 | -0,0181 | -0,0610 |
| HUTMEN | 0,1218 | -0,2824 | 0,1830 | -0,7235 | 0,4784 | 0,0003 |
| COGNOR | 0,0711 | -0,2339 | 0,2065 | -0,4936 | 0,1075 | 0,0178 |
| BORYSZEW | 0,5013 | -0,1751 | 0,2863 | -0,6444 | 0,5521 | 0,1100 |
| PROCHNIK | -0,2685 | -0,3861 | 0,0866 | -0,3117 | 0,0000 | -0,0381 |
| KREZUS | -0,0289 | -0,1582 | 0,1092 | -0,5365 | 0,1517 | -0,0244 |
| PONAR | 0,1424 | 0,1263 | 0,2990 | -0,7283 | 0,0420 | 0,0440 |
| IBSYSTEM | 0,1010 | -0,8165 | 0,2056 | -0,6311 | 0,1834 | -0,0841 |
| 06MAGNA | 0,0525 | -0,0750 | 0,0715 | -0,5313 | -0,0385 | -0,0535 |
| HYGIENIKA | – | – | 0,0929 | -0,3958 | 0,1559 | -0,0366 |
| OPTIMUS | 0,5619 | -0,5371 | -0,1096 | -0,3556 | 0,1294 | -0,1611 |
| ATLANTIS | 0,1689 | -0,2030 | 0,0732 | -0,2168 | 0,1036 | -0,0275 |
| RUBICON | -0,1423 | -0,1031 | 0,0027 | -0,2102 | -0,1163 | -0,0569 |
| KOLASTYNA | – | – | – | -0,6092 | -0,1559 | -0,3105 |
| SWIG80 | 0,2392 | -0,1481 | 0,1757 | -0,3163 | 0,2509 | 0,0638 |