rysunki 1.1. i 1.2. - Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej
tabela 1.1 - Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabela 1.2 - Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabele 3.1 - 3.3 - Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.4 - 3.6 - Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.7 - 3.9 - Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.10 - 3.12 - Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.13 - 3.15 - Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.16 - 3.18 - Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.19 - 3.21 - Kurtozy rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.22 - 3.27 - Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów
tabele 4.1 - 4.141 - Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.142 - 4.282 - Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.283 - 4.423 - Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
| Akcja/indeks | h3 | b3 | h4 | b4 | h5 | cW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | – | – | 0,3106 | -0,0949 | 0,1060 | -0,0312 |
| PEKAO | 0,8441 | 0,0143 | 0,2462 | -0,6245 | 0,7630 | -0,0661 |
| KGHM | 1,0397 | -0,5705 | -0,3072 | -0,3540 | 0,0858 | -0,3692 |
| PKNORLEN | – | -0,0039 | 0,0944 | -0,2138 | 0,2809 | -0,0185 |
| TPSA | 0,4631 | 0,1468 | 0,1756 | 0,1422 | -0,3232 | 0,1038 |
| BZWBK | 0,0709 | 0,0845 | 0,0745 | -0,0079 | 0,1837 | 0,0299 |
| ASSECOPOL | 0,4080 | -0,1249 | -0,7976 | -1,0006 | 0,4541 | -0,7292 |
| PGNIG | – | – | 0,3326 | -0,0558 | 0,3226 | 0,0826 |
| GETIN | – | – | -0,2754 | -0,5375 | 0,9398 | -0,3570 |
| GTC | – | – | 0,5993 | 0,1932 | 0,3700 | 0,2465 |
| TVN | – | – | -0,1569 | -0,1945 | -0,5357 | -0,3403 |
| BRE | 0,2386 | 0,0189 | -0,2372 | -0,5248 | 0,4752 | -0,1542 |
| CEZ | – | – | -0,3801 | -0,4194 | -0,5336 | -0,5243 |
| PBG | – | – | 0,1302 | -0,0378 | 0,5094 | 0,0028 |
| POLIMEXMS | -0,7719 | -0,4390 | 0,6149 | 0,1097 | 0,4007 | 0,2626 |
| LOTOS | – | – | -0,3101 | 0,3399 | 0,6937 | 0,2721 |
| CYFRPLSAT | – | – | – | 0,0115 | 0,2204 | 0,1308 |
| AGORA | 0,7014 | -0,2011 | 0,0998 | -0,6301 | -0,2620 | -0,2269 |
| CERSANIT | -0,0987 | 0,2237 | 0,5554 | 0,1471 | 0,3515 | 0,1382 |
| BIOTON | – | – | 0,9566 | -0,3092 | 0,7679 | 0,3493 |
| WIG20 | 0,0505 | -0,1015 | 0,1059 | -0,2293 | 0,2252 | -0,0867 |
| WIG | 0,0534 | -0,4402 | -0,0491 | -0,3481 | 0,2546 | -0,2450 |
| Akcja/indeks | h3 | b3 | h4 | b4 | h5 | cW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGBSK | 0,0271 | 1,0871 | 0,2774 | -0,3583 | -0,2079 | -0,1560 |
| HANDLOWY | 0,3381 | -0,1951 | -1,5027 | -0,1290 | 0,7689 | -0,5328 |
| NETIA | – | -0,8332 | 2,0191 | -0,0859 | 0,2575 | 0,9534 |
| LPP | – | – | 0,4213 | -0,4955 | -0,5999 | 0,0695 |
| KERNEL | – | – | – | -0,2832 | 0,4047 | -0,1426 |
| SWIECIE | 0,4812 | -6,4801 | -0,1089 | 0,0099 | 0,6144 | -2,7221 |
| STALPROD | -0,2269 | -0,0593 | 1,3101 | -0,0342 | 0,4469 | 0,8031 |
| MILLENNIUM | 0,5331 | -0,0759 | 0,8211 | -0,3356 | 0,0442 | -0,0202 |
| EUROCASH | – | – | 0,7129 | 0,3913 | 0,6482 | 0,5250 |
| EMPERIA | – | – | 3,6887 | -1,0614 | 0,1652 | 2,3054 |
| KETY | 0,0511 | -0,5811 | -0,1520 | 0,1493 | 0,6643 | -0,0728 |
| ECHO | 0,2437 | -0,5811 | -18,6007 | 0,0182 | 0,3523 | -10,9129 |
| AMREST | – | – | 0,6815 | -0,5262 | -0,1583 | -0,1240 |
| CCC | – | – | 0,7175 | -0,0811 | -0,3336 | 0,0741 |
| BUDIMEX | 0,2688 | -0,2384 | 0,8637 | 0,2429 | 0,2090 | 0,6094 |
| ORBIS | 0,3486 | 0,1965 | 0,3811 | -0,3427 | 0,5975 | 0,1471 |
| SYNTHOS | – | – | 0,7091 | -0,2535 | 0,8411 | -0,0122 |
| ELBUDOWA | 0,5659 | -0,0538 | 0,9891 | -0,0366 | 0,0610 | 0,5971 |
| KOGENERA | – | -0,8877 | 0,7877 | -0,2485 | -0,1677 | 0,4718 |
| MOSTALWAR | 0,1552 | -0,6017 | -0,4423 | -0,3795 | 0,1835 | -0,4202 |
| NFIEMF | 0,7208 | -0,1035 | 2,4014 | -0,5720 | 0,8693 | 1,4541 |
| PEP | – | – | 0,4754 | -0,0653 | 0,4561 | 0,3695 |
| CIECH | – | – | 1,1109 | -0,4763 | 0,2982 | -0,0277 |
| BANKBPH | -0,2029 | -0,4069 | -0,0171 | -17,5911 | 0,3983 | -32,6025 |
| MMPPL | – | – | -0,3238 | 0,3127 | -0,1531 | 0,0614 |
| KOPEX | -0,3286 | -0,1862 | 1,8362 | -0,3548 | 0,8719 | 1,1537 |
| PULAWY | – | – | 1,2057 | 0,0703 | -0,5203 | 0,1686 |
| POLNORD | -0,3019 | -0,5695 | 1,3714 | -0,2955 | 0,5572 | 0,7759 |
| LCCORP | – | – | – | 0,6902 | 1,2628 | 0,7983 |
| IDMSA | – | – | 0,2287 | -0,1883 | 1,4017 | 0,5055 |
| ALCHEMIA | -0,4185 | 0,0265 | 0,7128 | -0,3672 | 1,1994 | 0,8840 |
| MOSTALZAB | 0,5980 | 0,1111 | -0,0242 | -0,2784 | 0,2725 | -0,0162 |
| VISTULA | 0,1179 | -0,4120 | 1,7032 | -0,9423 | 0,6986 | 0,7871 |
| GANT | -0,3523 | -0,2657 | 1,1637 | -0,0071 | 0,9950 | 1,0066 |
| IMPEXMET | 0,6336 | -0,5773 | 0,6272 | 0,1949 | 1,4739 | 0,4933 |
| PETROLINV | – | – | – | 0,5260 | 1,8797 | 0,8154 |
| STALEXP | 0,5361 | -0,4205 | 1,3222 | 0,5868 | -0,8635 | 0,7780 |
| DUDA | – | – | 0,2499 | -3,0632 | 0,9360 | -0,7468 |
| MWIG40 | -0,1291 | -0,7648 | -0,5306 | -0,5278 | -0,2653 | -0,8265 |
| Akcja/indeks | h3 | b3 | h4 | b4 | h5 | cW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCIINT | – | – | 0,4872 | -0,0126 | 0,2231 | 0,0734 |
| INTERCARS | – | – | 0,9549 | -0,6502 | 1,1317 | 0,1348 |
| BOMI | – | – | – | -0,5178 | 0,2495 | -0,2972 |
| KREDYTB | 0,3050 | -0,1569 | -1,1698 | -3,1020 | 1,4970 | -2,1555 |
| KOFOLA | – | – | 0,2238 | 2,0697 | -0,5369 | 1,0568 |
| COMARCH | 0,4839 | -0,0348 | 0,3246 | -0,4291 | 0,3570 | -0,0528 |
| APATOR | -0,3093 | -0,5315 | -0,1923 | -0,8067 | 0,8093 | -0,2130 |
| FARMACOL | -0,2510 | -0,3140 | -22,7141 | -0,3656 | 0,5924 | -18,7306 |
| PGF | 0,1080 | -0,2735 | 0,0722 | 0,5711 | 0,2881 | 0,2853 |
| RAFAKO | 0,0495 | -0,9214 | 0,8428 | -3,8651 | 1,1232 | -1,1402 |
| WSIP | – | – | 0,1886 | -2,2465 | 0,0141 | -0,8718 |
| ZELMER | – | – | 1,5960 | -0,6541 | 0,0109 | 0,1871 |
| TRAKCJA | – | – | – | 0,3088 | 0,7730 | 0,4641 |
| DEBICA | 0,4290 | 0,3130 | 0,0682 | -0,6173 | 1,1857 | -0,0743 |
| SANOK | 0,1172 | 0,1252 | 0,7869 | -2,0451 | 0,0810 | -0,0721 |
| FAMUR | – | – | 0,6337 | 1,1278 | 0,5256 | 0,9079 |
| HBPOLSKA | – | – | – | 0,1725 | 1,1503 | 0,5665 |
| ASSECOSLO | – | – | -0,1395 | 0,3339 | 0,0358 | 0,1468 |
| DOMDEV | – | – | -0,0226 | 0,1321 | 0,6762 | 0,3108 |
| COMP | – | – | 0,2926 | 0,8057 | 0,4715 | 0,5260 |
| SNIEZKA | – | – | 0,4217 | -0,6859 | 0,1676 | -0,1866 |
| MNI | 1,5866 | -0,0391 | -0,1923 | -0,8067 | 0,8093 | -0,2130 |
| GRAJEWO | -1,7879 | 1,2490 | 0,3666 | -0,4906 | 0,3003 | -0,2339 |
| ARMATURA | – | – | – | 1,1171 | 0,8036 | 1,0128 |
| ATM | – | – | 0,5348 | -0,9377 | 0,3711 | -0,2804 |
| ERBUD | – | – | – | -7,4374 | 1,0778 | -4,6976 |
| WAWEL | -0,4968 | -0,1221 | -0,1510 | -0,5229 | 0,5569 | -0,0863 |
| JUTRZENKA | 0,8524 | 0,1999 | 1,2889 | -0,3562 | 0,8030 | 0,2787 |
| ASTARTA | – | – | 0,8045 | -0,2316 | 0,4751 | -0,0613 |
| AZOTYTARNOW | – | – | – | -0,6196 | 0,7928 | -0,1989 |
| BOS | -0,1378 | -0,2913 | 0,5678 | 1,0247 | 0,0359 | 0,6252 |
| ELSTAROIL | – | – | 1,3006 | 0,5186 | 0,6348 | 0,6571 |
| KOELNER | – | – | 1,0478 | -0,6938 | -0,1437 | -0,2948 |
| FORTE | 0,6152 | -0,2144 | -0,1674 | -0,2977 | 0,8493 | -0,2010 |
| ABPL | – | – | 0,6077 | -0,2757 | 1,0105 | 0,1906 |
| RUCH | – | – | 2,9262 | -0,1279 | 0,7286 | 0,8165 |
| MERCOR | – | – | – | -0,5559 | 0,2848 | -0,4718 |
| NEPENTES | – | – | – | 0,0303 | 0,9638 | 0,1452 |
| BARLINEK | – | – | 0,5901 | -0,6495 | 0,5025 | -0,5896 |
| PEKAES | – | – | 0,5948 | -0,8227 | 2,1902 | 0,6091 |
| MCI | – | -0,2605 | 1,1522 | 0,4351 | 0,8745 | 0,7916 |
| POLICE | – | – | 0,9143 | -0,2010 | 1,0527 | 0,3436 |
| ATMGRUPA | – | – | 0,3549 | -0,1711 | 0,9496 | 0,1366 |
| SYGNITY | 0,7495 | 0,0649 | 0,2392 | 0,0252 | 0,0046 | 0,0001 |
| LENTEX | 0,3311 | -0,3660 | 0,6378 | -0,4482 | 0,7251 | 0,2425 |
| TORFARM | – | – | 0,4147 | -0,2150 | 0,9795 | 0,3339 |
| ALMA | -0,1842 | -0,0391 | -0,1923 | -0,8067 | 0,8093 | -0,2130 |
| ENERGOPLD | 0,6884 | 0,3230 | 0,8702 | -0,2068 | 0,3582 | 0,6118 |
| JWCONSTR | – | – | – | 0,5641 | 0,7872 | 0,5736 |
| TIM | -0,2243 | -4,2869 | 1,5213 | -0,7187 | 0,2196 | 0,2108 |
| WARIMPEX | – | – | – | -1,6152 | 0,8746 | -0,5334 |
| WIELTON | – | – | – | -0,2721 | 1,4428 | 0,4004 |
| 08OCTAVA | 0,0516 | 0,6332 | 7,8026 | -0,4547 | 0,8043 | 5,2573 |
| STALPROFI | – | 0,5567 | 1,1391 | -0,3533 | 1,1700 | 0,6984 |
| NOWAGALA | – | – | 0,1204 | -0,3973 | -0,1936 | -0,1939 |
| POLAQUA | – | – | – | -2,9117 | 0,9482 | -2,1416 |
| HAWE | – | – | – | 2,0449 | 1,8696 | 2,0962 |
| MIDAS | 0,3593 | 0,8688 | -4,7666 | 1,4055 | 0,4403 | -3,3167 |
| BBIDEVNFI | 0,2706 | 0,0240 | -2,2511 | 0,1965 | 2,3168 | -1,0841 |
| ORCOGROUP | – | – | – | 0,0583 | 0,4156 | 0,2499 |
| ZURAWIE | – | – | 1,3827 | -0,6418 | 1,5353 | 0,7115 |
| SKOTAN | -0,2464 | -0,4910 | 1,9086 | 1,1739 | 1,7330 | 1,8986 |
| MOSTALEXP | 0,4714 | 0,3012 | 0,9130 | 0,4369 | 0,8557 | 0,7587 |
| LUBAWA | 0,0898 | 0,3191 | 0,9005 | -0,0310 | 0,9715 | 0,8721 |
| MIT | -0,5277 | -1,0140 | -5,4260 | 0,4828 | 0,5971 | -4,9152 |
| BBIZENNFI | 0,3726 | 0,9402 | -1,2855 | -11,2400 | 1,1128 | -9,2040 |
| HUTMEN | -0,2469 | -0,2649 | 0,9539 | 0,5727 | 2,3779 | 1,0270 |
| COGNOR | -0,1709 | -0,8741 | 2,1309 | -0,2497 | 2,6070 | 1,4271 |
| BORYSZEW | 0,5704 | -0,6106 | 0,9865 | -0,1108 | 3,4096 | 1,6225 |
| PROCHNIK | -0,2106 | -0,1661 | 1,0166 | 0,0558 | 0,8334 | 0,8991 |
| KREZUS | 0,2970 | 0,1677 | -6,4115 | 1,8120 | 0,9300 | -3,8101 |
| PONAR | -0,1663 | 0,0204 | 0,2285 | 2,6945 | 1,5814 | 1,0892 |
| IBSYSTEM | -0,2733 | -0,2703 | 0,4667 | -0,8894 | 2,3266 | 0,4506 |
| 06MAGNA | -0,4072 | 0,5138 | 0,2508 | 1,0135 | 1,1134 | 1,1929 |
| HYGIENIKA | – | – | 0,8997 | 0,8751 | 2,2085 | 0,9651 |
| OPTIMUS | 0,7919 | 0,0091 | -8,3163 | 1,5909 | 0,9645 | -3,2086 |
| ATLANTIS | -0,2161 | 0,1743 | 1,2971 | 2,0537 | 2,0045 | 1,5293 |
| RUBICON | -0,2213 | 0,3687 | -7,7600 | 2,0409 | 1,0820 | -3,0796 |
| KOLASTYNA | – | – | – | -0,9888 | -0,0300 | -0,4644 |
| SWIG80 | 0,0010 | -0,8942 | -0,9823 | -0,6286 | -0,3250 | -0,8716 |